В среду, 25 февраля, Минфин провел аукцион облигаций федерального займа и разместил на нем весь запланированный объем ОФЗ. Конечно, после получения Россией «мусорного» рейтинга от двух из трех международных агентств пришлось разместить бумаги с дисконтом.
Выручка Минфина составила 9,4 млрд руб., спрос более чем вдвое превысил предложение и составил 25,6 млрд руб.
Как сообщает РБК, Минфин предложил инвесторам бумаги с переменным купонным доходом. Ставка по первому купону фиксированная — 11,12% годовых. Выплаты по остальным пяти купонам привязаны к средней ставке RUONIA (ставка однодневных рублевых кредитов) за предшествующие купонные периоды с премией 0,97 п.п. По данным ЦБ, ставка RUONIA сейчас составляет 15,01%.
За неделю до аукциона средневзвешенная цена этих бумаг была 93,6% от номинала, а в среду — 93,04% от номинала. Дата погашения облигаций выпуска — 29 января 2020 г. Ставка одного купона установлена на уровне 11,12% годовых, ставка остальных купонов определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев, увеличенное на 0,97 п.п. Облигации могут быть выкуплены Минфином России до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.
С начала года Минфин провел шесть аукционов, разместив бумаги на 1,1 млрд, 2,5 млрд, 7,3 млрд, 19,9 млрд, 15 млрд и 10 млрд руб. соответственно. Первый аукцион, запланированный на 14 января, был отменен. Всего на I квартал 2015 г. запланировано 11 аукционов с совокупным объемом предложения 150 млрд руб.