Анализ результатов очередного ежегодного исследования под названием Banana Skins однозначен. Весь банковский мир ждет в 2012 г. вторую волну кризиса и связанных с этим рисков. Однако готовность мира противостоять стихиям банкиры оценивают по пятибалльной шкале почти на 3 (2,96%). Россияне скромнее — они готовы на 2,67%.
Центр по изучению финансовых инноваций CSFI обнародовал результаты совместного с PwC исследования с остроумным названием Banana skins («Банановая кожура», причем кожура во множественном числе). Исследование представляет собой анализ рисков сектора финансовых услуг, проводится с определенной периодичностью. Метод исследования — углубленные интервью с участниками финансового рынка. Для подготовки последнего исследования были опрошены более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.
Выяснилось, что сейчас банкиры всего мира боятся экономики, точнее, ее резкого ухудшения. Прогнозы второй волны кризиса были более чем убедительными. Так что первое место в шкале рисков заняли риски макроэкономические. Причем последствия резкого ухудшения экономического климата могут быть самыми серьезными. Ожидаются новые банкротства и национализации крупных банков. По оценкам CSFI, сейчас обеспокоенность перспективами деятельности банков на самом высоком уровне за все 13 лет, в течение которых проводится исследование.
Кредитный риск занимает вторую строку в списке. В общем, если одной из целей исследования является оценка адекватности опрашиваемых банкиров, то здесь следует признать: они адекватны. Они боятся кризиса финансирования, выражающегося в том, что банки могут лишиться доступа к ликвидности (номер 3 в списке) и новому капиталу (номер 4).
Возможность политического вмешательства идет под номером 5. Видимо, банкиры ожидают, что во вторую волну кризиса правительства уже не смогут «накачать» падающие банки ликвидностью. Движение Occupy этого просто не позволит. Скорее всего правительствам придется более жестко регулировать банковские дела — банкиры поставили на 6-е место риск ужесточения регулирования.
Следует отметить и самокритичность банкиров. Они боятся, что не смогут найти выход из кризисных ситуаций. Эта обеспокоенность достаточно высока: слабость корпоративного управления (номер 9) и управления рисками (номер 10) — факторы, вошедшие в первую десятку рисков.
Россияне боятся мировой экономики больше, чем своего президента
Обзор страхов российских банкиров исследователи приводят отдельно. Россияне вместе со всем миром боятся кризиса мировой экономики. Доступ к финансированию в будущем вызывает особенно серьезное беспокойство у российских банков. По индексу Banana Skins уровень обеспокоенности в России составил 3,46 пункта из пяти возможных по сравнению с 3,15 пункта — средним показателем по всему миру. Это свидетельствует о том, что в России степень обеспокоенности немного выше средней.
Год выборов, нестабильность политической ситуации, отсутствие внятных ориентиров для внутренних и внешних инвесторов российских банкиров пугает меньше. Им почти плевать на кредитные риски и риски политического вмешательства.
Будет буря, мы поспорим
Исследователи в ходе опроса о рисках спрашивали, насколько хорошо, на взгляд респондента, банковский сектор готов к управлению указанными рисками, и просили оценить степень готовности по пятибалльной шкале. Показатель России — 2,67 по сравнению со средним глобальным показателем 2,96. Это свидетельствует о более низком уровне готовности. Как заметил один из участников опроса: «Мы вступаем в эпоху новых экономических условий, и у руководства банков практически отсутствует опыт, необходимый для работы в таких условиях».
Оценка значимости рисков в порядке убывания. Исследование, посвященное рискам в банковской деятельности, за 2012 г.
|
Весь мир |
|
Россия |
|
|
1 |
Макроэкономический риск |
1 |
Макроэкономический риск |
|
2 |
Кредитный риск |
2 |
Фондовые рынки |
|
3 |
Ликвидность |
3 |
Прибыльность |
|
4 |
Доступ к капиталу |
4 |
Качество управления рисками |
|
5 |
Политическое вмешательство |
5 |
Доступ к капиталу |
|
6 |
Регулирование |
6 |
Ликвидность |
|
7 |
Прибыльность |
7 |
Оценка риска |
|
8 |
Производные финансовые инструменты |
8 |
Кредитный риск |
|
9 |
Корпоративное управление |
9 |
Валюта |
|
10 |
Качество управления рисками |
10 |
Процентные ставки |
|
11 |
Оценка риска |
11 |
Продолжение деятельности |
|
12 |
Продолжение деятельности |
12 |
Преступная деятельность |
|
13 |
Риск, связанный с деятельностью бэк-офиса |
13 |
Развивающиеся рынки |
|
14 |
Стимулирование руководства |
14 |
Высокая зависимость от технологий |
|
15 |
Управление изменениями |
15 |
Корпоративное управление |
|
16 |
Хедж-фонды |
16 |
Мошенничество |
|
17 |
Процентные ставки |
17 |
Политическое вмешательство |
|
18 |
Высокая зависимость от технологий |
18 |
Риск, связанный с деятельностью бэк-офиса |
|
19 |
Валюта |
19 |
Производные финансовые инструменты |
|
20 |
Практика ведения бизнеса |
20 |
Товарный риск |
|
21 |
Фондовые рынки |
21 |
Регулирование |
|
22 |
Развивающиеся рынки |
22 |
Управление изменениями |
|
23 |
Недобросовестные трейдеры |
23 |
Практика ведения бизнеса |
|
24 |
Преступная деятельность |
24 |
Хедж-фонды |
|
25 |
Устойчивость развития |
25 |
Недобросовестные трейдеры |
|
26 |
Товарный риск |
26 |
Зависимость от третьих лиц |
|
27 |
Мошенничество |
27 |
Управление персоналом |
|
28 |
Управление персоналом |
28 |
Стимулирование руководства |
|
29 |
Зависимость от третьих лиц |
29 |
Системы оплаты |
|
30 |
Системы оплаты |
30 |
Устойчивость развития |
В исследовании CSFI, посвященном рискам в банковской деятельности, за 2012 г. (Banking Banana Skins) от российских респондентов было получено 13 ответов: 12 от банковских работников, один — от представителей регулирующих органов.