Рейтинговое агентство S&P представило отчет «Смогут ли банки в России и ряде соседних стран справиться с большим объемом проблемных кредитов?». Из него следует, что доля проблемных кредитов в портфеле российских банков в последние шесть лет была стабильно высокой — 12,9—17,5%. На конец 2018 г. этот показатель составлял 16,7%. Таким образом, проблемными были 10,4 трлн руб.
Агентство полагает, что не надо ждать серьезного улучшения ситуации. По прогнозу S&P, в 2019 и 2020 гг. доля плохих ссуд в банковском секторе снизится лишь до 16 и 15,5% соответственно.
При этом к проблемным агентство относит те кредиты, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней или же реструктурированные (III—V категории качества по ЦБ). Еще — кредиты по заемщикам с явными проблемами с финансовым состоянием, которые хоть и могли не допускать большой просрочки, но потенциально могут совершить дефолт по кредиту. Кроме того, к проблемным относятся ссуды компаниям с признаками однодневок и т.д.
Совокупный размер покрытия резервами таких кредитов в России составляет около 60%. Аналитики считают это недостаточным. Однако, по оценкам S&P, если бы банки сформировали необходимые резервы, то совокупный коэффициент достаточности капитала банковской системы снизился бы примерно на 2 п.п. до 10,2% на начало 2019 г. при минимуме в 8%. Дорезервировать пришлось бы 1,6 трлн руб.
Называются несколько причин замедленного снижения уровня проблемных кредитов — от недостатков банковского надзора до низких темпов экономического роста, волатильности нацвалюты, роста необеспеченного кредитования, концентрации портфеля на одном заемщике и т.д.
Российские эксперты в общем согласны с выводами S&P, но отмечают еще то, что высокий уровень проблемных кредитов можно объяснить и действиями некоторых акционеров, которые выводили из банков деньги разными способами, а также ошибками надзора, который не смог вовремя их предотвратить.
«Коммерсантъ» приводит оценку доли проблемных кредитов от «Эксперт РА» — 20%. Управляющий директор по банковским рейтингам агентства Александр Сараев говорит, что помимо подсчитанных S&P ссуд III—V категорий качества «Эксперт РА» включает в категорию проблемных кредиты категории выше, имеющие признаки обесценения. Недосозданные резервы по проблемным ссудам, по оценкам агентства, составляют порядка 1,5 трлн руб.