Центральный банк РФ выдал разрешение Сбербанку России на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчёта нормативов достаточности капитала. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Валидация специалистами ЦБ рейтинговых систем ПАО Сбербанк продолжалась более полутора лет.
Разрешение вступит в силу 1 января 2018 г. после принятия Наблюдательным советом ПАО Сбербанк решения о применении данных методик.
На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчёта нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР.
В соответствии с Планом последовательного перехода ПАО Сбербанк в течение трёх лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчёт кредитного риска по которым ПАО Сбербанк будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
В 2018 г. внедрение данного подхода может начаться ещё в нескольких кредитных организациях, сообщает Центробанк.
Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит регулятору последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель II» (2006).