Рассчитываемый рейтинговым агентством «Эксперт Ра» индекс здоровья банковского сектора на 01.07.2020 показал уровень в 90,7%. Это означает, что до 36 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска.
Индекс здоровья банковского сектора стагнирует после роста в конце 2019 г. Это аналитики «Эксперт РА» связывают с приостановкой крайних мер регулятивного воздействия в условиях пандемии при сохранении значительной доли проблемных кредитных организаций. До конца 2020 г., по их оценке, наиболее вероятна дальнейшая стагнация индекса.
Его незначительный рост на протяжении данного периода возможен при продолжении процессов консолидации, однако авторам анализа очевидно, что поглощение крупными банками других игроков и предшествующий этому due diligence не будут в числе наиболее приоритетных мероприятий на фоне адаптации к изменениям в операционной среде, работы с проблемными заемщиками и оптимизации портфеля активов под риском.
По итогам 2020 г. аналитики «Эксперт РА» ожидают более уверенного роста индекса в случае возобновления расчистки сектора и отзыва лицензий наименее устойчивых банков во 2-м полугодии. Некоторое восстановление регулятивной активности и процессов консолидации наблюдалось уже в июле. За месяц были отозваны лицензии у трех банков, еще четыре лицензии на осуществление банковских операций были аннулированы по инициативе самих кредитных организаций.
В 1-м полугодии 2020 г. были отозваны лицензии на осуществление банковских операций только у четырех банков. Все отзывы произошли еще в январе, после чего на фоне пандемии были приостановлены выездные проверки кредитных организаций и реализация крайних мер регулятивного воздействия со стороны Банка России. Влияние же ухудшения операционной среды на показатели деятельности банков пока не отражено в отчетности и находится вне области точных оценок. С учетом права банков реструктурировать кредиты предприятий из пострадавших от пандемии отраслей, а также некоторых групп граждан без доначисления резервов стресс-капитала и финансового результата отложен на конец 2020-го и 2021 г.
Кредитные организации с выраженными признаками проблемности (низкими оценками кредитоспособности) в текущих условиях не могут оптимизировать эффективность деятельности, поскольку пытаются аккумулировать запас капитала под ожидаемый стресс и запас ликвидности для компенсации волатильности средств клиентов. Это, считают авторы исследования, может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце текущего года. По их мнению, в IV квартале 2020-го и начале 2021 г. вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.
Также тенденцией конца 2020—начала 2021 г. может стать увеличение числа случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций (с января по июль 2020 г. зафиксировано уже шесть таких прецедентов, несмотря на имевшую место заморозку деловой активности). Предпосылка этого тренда — устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 г., усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в 1-м полугодии 2020 г.
На этом фоне отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние в свою очередь все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства, отмечают аналитики «Эксперт РА».