В комментарии к очередному рэнкингу банков на 1 сентября 2020 г. аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», в частности, заключают, что 45 банков, среди которых один системно значимый, не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. совокупные активы банковского сектора (без учета банков, не раскрывающих или не полностью раскрывающих периодическую отчетность) увеличились на 11,9% до 95,96 трлн. руб., говорится в материале «Эксперт РА». По итогам августа около 62% кредитных организаций демонстрируют умеренно положительную динамику, совокупные активы банковского сектора показывают слабый месячный прирост в размере 1,2%. Наибольшее увеличение активов за последние 12 месяцев среди системно значимых банков наблюдается у ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Альфа-Банк» — 27,2, 23,1 и 17,7% соответственно.
Совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 1,0 трлн руб. (1,7%) по сравнению с июлем 2020 г., при этом кредитование предприятий выросло на 0,5 трлн руб., а физических лиц на 0,4 трлн. руб. Совокупные портфели системно значимых банков остаются, по оценке аналитиков «Эксперт РА», вполне стабильными и варьируются в диапазоне от –3 до +3% по сравнению с предыдущим месяцем. Говоря о годовой динамике кредитного портфеля, они отмечают, что банковский сектор вырос на 11,8% за счет системно значимых банков (прирост на 13,8%).
По данным агентства, уровень просроченной задолженности стабилен, находится в приемлемом диапазоне и составляет в среднем 5,3%, что сопоставимо показателю июля (5,2%). Однако среднемесячная оборачиваемость корпоративного портфеля кредитов по-прежнему довольно низкая, более 30% банков поддерживают оборачиваемость на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки — на уровне 28%. Такие значения оборачиваемости аналитики «Эксперт РА» объясняют увеличением заявок на реструктуризацию кредитов из-за пандемии COVID-19 во II квартале 2020 г. Также, по их мнению, низкая оборачиваемость может косвенно указывать на скрытые дефолты в банковском портфеле.
Розничный портфель показал небольшой прирост на 1,9% по сравнению с июлем 2020 г., в основном за счет системно значимых банков. За последние 12 месяцев портфель розничных кредитов увеличился на 13% в основном за счет банков топ-10, остальные банки показали более скромный рост на 6,3%.
По оценке «Эксперт РА» за август 2020 г., 45 банков (из них один системно значимый) не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, которые приведут к снижению нормативов достаточности капитала или его абсолютной величины до регуляторного минимума. В то же время более 15% банков поддерживают буфер абсорбирования потерь относительно активов за вычетом резервов более 20%.
Принимая во внимание структурный профицит ликвидности, такие высокие значения буфера, считают эксперты агентства, означают сохраняющиеся проблемы в части эффективности размещения средств.
По-прежнему на рынке наблюдается значительный профицит ликвидности, более 20% банков поддерживают ликвидные активы более 100% и 62,6% поддерживают уровень ликвидности не менее 50% относительно рыночных обязательств. В долгосрочной перспективе сохранение чрезмерной ликвидности в банковском секторе может привести к снижению показателей эффективности и рентабельности банков, особенно с учетом дальнейшего ожидаемого ухудшения качества активов в конце года, заключают аналитики «Эксперт РА».