Кредитные организации представляют результаты своих расчетов стресс-теста на основе единого сценария и с учетом методологических рекомендаций регулятора, говорится в сообщении последнего.
Как отмечается в информационном материале о подходах по проведению надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, оно помогает оценить финансовую устойчивость сектора и отдельных банков в случае реализации исключительных, но реалистичных событий, негативно влияющих на финансовое положение кредитных организаций.
Банк России проанализирует расчеты банков и проведет с ними консультации для согласования результатов НСТ. В IV квартале 2021 г. регулятор планирует опубликовать отчет об итогах стресс-тестирования.
Эксперты регулятора отмечают, что методология и процессы НСТ в настоящее время проходят стадию становления, поэтому стресс-тестирование в 2021 г. позволит не только оценить устойчивость банковского сектора, но и уточнить целевую модель НСТ для повышения эффективности процесса, получить обратную связь от банков, выработать рекомендации по проведению стресс-тестирования на следующий год.
Сейчас результаты НСТ не оказывают непосредственного влияния на требования к капиталу отдельных кредитных организаций, но в дальнейшем, по мере развития практики НСТ, Банк России будет рассматривать целесообразность учета результатов стресс-тестов при калибровке надбавки за системную значимость. Это позволит повысить финансовую устойчивость банков, в том числе за счет формирования ими дополнительного запаса капитала на случай стрессовых событий.
В 2021 г. в периметр НСТ вошли 30 банков, включая все системно значимые кредитные организации и ряд других крупных банков, которые в совокупности репрезентативно представляют банковский сектор, говорится в информационном материале Центробанка.