Банк России информирует, что обновил данные сценарии с 23 ноября текущего года.
Основные изменения, отмечает регулятор, касаются определения вероятности дефолтов замещающих облигаций. Если у таких облигаций отсутствует кредитный рейтинг, то вероятность дефолтов при стресс-тестировании НПФ будет определяться исходя из кредитных рейтингов соответствующих еврооблигаций, их эмитента (гаранта/поручителя) по состоянию на 1 февраля 2022 г.
Всего таких сценариев пять, каждый из которых характеризуется определенными условиями.