Макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам повышены

| новости | печать

Очередное их повышение произойдет с 1 сентября текущего года, информирует Пресс-служба Банка России.

В ее сообщении говорится, что Банк России повышает с 1 сентября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд руб. при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн руб. (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 г. весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд руб. (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.

В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 г. ее прирост составил 1,7% (1,2% в апреле, 1,4% в марте).

Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 г. ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН более 80% и на срок свыше пяти лет. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 г. до 29% в I квартале 2023 г. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой — по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 г. приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 г. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.

В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК и ПДН (таблица 1).

Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов

Надбавка

Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Без ПДН

(0-30]

(30-40]

(40-50]

(50-60]

(60-70]

(70-80]

(80+)

Полная стоимость кредита, % годовых

(0-10]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

(10-15]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

(15-20]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

(20-25]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

1,0

(25-30]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

2,0

(30-35]

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

н/п

3,0

(35+)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 г. она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов

Надбавка

Показатель долговой нагрузки заемщика, %

Без ПДН

(0-30]

(30-40]

(40-50]

(50-60]

(60-70]

(70-80]

(80+)

Полная стоимость кредита, % годовых

(0-10]

0,2

н/п

н/п

н/п

0,2

0,5

1,0

1,5

(10-15]

0,3

н/п

н/п

н/п

0,3

0,6

1,1

1,6

(15-20]

0,7

н/п

н/п

н/п

0,7

1,1

1,5

2,0

(20-25]

1,1

н/п

н/п

н/п

1,1

1,5

1,9

2,4

(25-30]

1,6

0,5

0,6

0,8

1,6

1,9

2,3

2,6

(30-35]

2,7

1,5

1,8

2,0

2,7

2,9

3,1

3,4

(35+)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 г. он составлял 1,23). Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам, считают в Банке России, согласно сообщению его Пресс-службы.