Очередное их повышение произойдет с 1 сентября текущего года, информирует Пресс-служба Банка России.
В ее сообщении говорится, что Банк России повышает с 1 сентября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд руб. при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн руб. (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 г. весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд руб. (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.
В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 г. ее прирост составил 1,7% (1,2% в апреле, 1,4% в марте).
Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 г. ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН более 80% и на срок свыше пяти лет. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 г. до 29% в I квартале 2023 г. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой — по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 г. приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 г. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.
В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК и ПДН (таблица 1).
Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов
Надбавка |
Показатель долговой нагрузки заемщика, % |
||||||||
Без ПДН |
(0-30] |
(30-40] |
(40-50] |
(50-60] |
(60-70] |
(70-80] |
(80+) |
||
Полная стоимость кредита, % годовых |
(0-10] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
(10-15] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
|
(15-20] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
|
(20-25] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
1,0 |
|
(25-30] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
2,0 |
|
(30-35] |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
н/п |
3,0 |
|
(35+) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 г. она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов
Надбавка |
Показатель долговой нагрузки заемщика, % |
||||||||
Без ПДН |
(0-30] |
(30-40] |
(40-50] |
(50-60] |
(60-70] |
(70-80] |
(80+) |
||
Полная стоимость кредита, % годовых |
(0-10] |
0,2 |
н/п |
н/п |
н/п |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
(10-15] |
0,3 |
н/п |
н/п |
н/п |
0,3 |
0,6 |
1,1 |
1,6 |
|
(15-20] |
0,7 |
н/п |
н/п |
н/п |
0,7 |
1,1 |
1,5 |
2,0 |
|
(20-25] |
1,1 |
н/п |
н/п |
н/п |
1,1 |
1,5 |
1,9 |
2,4 |
|
(25-30] |
1,6 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
1,6 |
1,9 |
2,3 |
2,6 |
|
(30-35] |
2,7 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
3,4 |
|
(35+) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 г. он составлял 1,23). Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.
Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам, считают в Банке России, согласно сообщению его Пресс-службы.